Тэарэтычныя меркаванні аб банках і банкаўскай дзейнасці ў макраэканамічнай асяроддзі

Агульнавядома, што істотнае увагу пры абмеркаванні пытанняў аб банках і банкаўскай дзейнасці, асноўная ўвага надаецца вывучэнню асобных фінансавых інстытутаў, якія ў працэсе сваёй дзейнасці не толькі сутыкаліся з праблемай недастатковай плацежаздольнасці, ліквіднасці і ўстойлівасці, няслушна ацэньвалі рызыкі ў банкаўскай дзейнасці і пасля былі прызнаныя банкрутамі . Часта аказваецца, што дадзеныя арганізацыі дрэнна кіраваліся, часам былі выяўленыя факты фінансавага махлярства. Аналіз такіх сітуацый у рэтраспектыве дазваляў ўсталяваць недапрацоўкі ў сістэме кантролю і карэкціроўкі банкаўскай дзейнасці.

Мэтай дадзенага развагі не ставіцца задача даследаваць ўсе віды банкаўскай дзейнасці або выявіць прычыны неплацёжаздольнасці або банкруцтва пэўнага камерцыйнага банка, перш за ўсё таму, што не бывае двух абсалютна ідэнтычных як унутраных, так і знешніх сітуацый і фактараў, якія ўплываюць на стан банка, якія маглі быць выкарыстаны для параўнання банка, які зведвае праблемы, з аналізаванай дзеючым банкам. І нават у выпадку правядзення такога аналізу яго вынікі апынуцца ў дастатковай меры нявызначанымі, так як гэта будзе ўсяго толькі прагноз. Акрамя таго, кажучы аб банках і банкаўскай дзейнасці, варта ўлічваць, што ўсе камерцыйныя банкі аперыруюць ў пастаянна зменлівых эканамічных умовах, прагназаваць якія з дастатковай ступенню верагоднасці не толькі не ўяўляецца магчымым, але таксама адны і тыя ж фактары могуць па-рознаму ўплываць на той ці іншы банк. Унутраныя ж фактары, найважнейшымі з якіх з'яўляюцца сістэма кіравання банкам, яго патэнцыял, здольнасць належным чынам выкарыстаць наяўныя фінансавыя рэсурсы і прадбачыць наступствы прынятых рашэнняў і аперацый, таксама розныя для кожнага канкрэтнага банка.

Нягледзячы на названыя вышэй асаблівасці функцыянавання ўсё ж маецца магчымасць, кажучы аб банках і банкаўскай дзейнасці, устанавіць прыкметы банкаў, прызнаных банкрутамі і пазней ліквідаваных, якія будуць заснаваныя, перш за ўсё, на правядзенні колькаснага коэффициентного аналізу фінансавай справаздачнасці разгляданых устаноў. Мэтай з'яўляецца абгрунтаванне існавання ўстойлівай прычынна-следчай сувязі паміж зменамі ў макраэканамічнай асяроддзі, станам банкаў і банкаўскай сістэмы, ацэнкі ўплыву факту закрыцця камерцыйных банкаў на стан такога асяроддзя. Пры гэтым для ацэнкі дадзенага ўплыву мы вызначым паказчык штогадовай верагоднасці дэфолту камерцыйных банкаў метадам момантаў, у выніку вылічэнні якога будзе атрыманы дыскрэтны шэраг гадавых паказчыкаў. Супастаўленне іх з макраэканамічнымі паказчыкамі дазволіць усталяваць і пацвердзіць наяўнасць такой залежнасці. Пры гэтым варта прыняць да ўвагі, што гэты паказчык носіць выключна абстрактны характар і ўжываецца толькі для далейшага параўнання змены стану сістэмы камерцыйных банкаў з абранымі макраэканамічнымі паказчыкамі. Гаворачы канкрэтна аб банках і банкаўскай дзейнасці, можна сцвярджаць, што гэты паказчык ілюструе, як у пэўным каляндарным годзе змяняецца верагоднасць дэфолту дзеючых камерцыйных банкаў пры іншых роўных умовах (як унутраных, так і вонкавых) выключна ў залежнасці ад колькасці ліквідуемы банкаў.

Варта адзначыць, што метад момантаў шырока выкарыстоўваецца пры мадэляванні і вывучэнні карэляцыйныя сувязяў якія былі дэфолтаў з намінальным коштам актываў у міжнароднай практыцы пры ацэнцы верагоднасці дэфолту партфеля актываў і называецца asset-value approach.

Акрамя метаду момантаў для дасягнення аналагічных вынікаў можа таксама прымяняцца метад максімальнага праўдападабенства (the maximum likelihood approach).